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Sistema automático de investimento baseado em machine learning (2018)

  • Autores:
  • Autor USP: FERNANDEZ, RODRIGO LAZZARIS - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PMR
  • Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL; BOLSA DE VALORES
  • Idioma: Português
  • Resumo: Com o forte avanço da computação nas últimas décadas e o aumento exponencial da geração de dados, o uso e desenvolvimento de sistemas de previsão tem se tornado cada vez mais frequente em variados setores da economia. O sistemas automáticos de investimento baseados em aprendizado de máquina são algoritmos capazes de determinar, com pouca intervenção humana, as suas regras operacionais de maneira a se posicionar da maneira mais vantajosa para o usuário. Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema com base no algoritmo XGBoost capaz de analisar automaticamente as 50 maiores ações da bolsa de valores brasileira e estimar quais detêm o maior potencial de valorização. O portfólio construído pelo sistema foi capaz de obter um rendimento superior ao dobro do mercado em uma série de cenários analisados.
  • Imprenta:

  • Como citar
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    • ABNT

      LAZZARIS FERNANDEZ, Rodrigo; COZMAN, Fabio Gagliardi. Sistema automático de investimento baseado em machine learning. [S.l: s.n.], 2018.
    • APA

      Lazzaris Fernandez, R., & Cozman, F. G. (2018). Sistema automático de investimento baseado em machine learning. São Paulo: EPUSP.
    • NLM

      Lazzaris Fernandez R, Cozman FG. Sistema automático de investimento baseado em machine learning. 2018 ;
    • Vancouver

      Lazzaris Fernandez R, Cozman FG. Sistema automático de investimento baseado em machine learning. 2018 ;

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