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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
WACC regulatório no setor de distribuição de energia elétrica: metodologia alternativa recorrendo ao mercado brasileiro (2015)
Sturion, Ivan Kenji Maeno; Rego, Erik Eduardo (Orientador)
Unidade: EP
Subject: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
STURION, Ivan Kenji Maeno. WACC regulatório no setor de distribuição de energia elétrica: metodologia alternativa recorrendo ao mercado brasileiro. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b31f03f7-22a7-44fd-a634-54d1fde1e166/IvanKenjiMaenoSturion%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Sturion, I. K. M. (2015). WACC regulatório no setor de distribuição de energia elétrica: metodologia alternativa recorrendo ao mercado brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b31f03f7-22a7-44fd-a634-54d1fde1e166/IvanKenjiMaenoSturion%20TCCPRO15.pdf
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Sturion IKM. WACC regulatório no setor de distribuição de energia elétrica: metodologia alternativa recorrendo ao mercado brasileiro [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b31f03f7-22a7-44fd-a634-54d1fde1e166/IvanKenjiMaenoSturion%20TCCPRO15.pdf
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Sturion IKM. WACC regulatório no setor de distribuição de energia elétrica: metodologia alternativa recorrendo ao mercado brasileiro [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b31f03f7-22a7-44fd-a634-54d1fde1e166/IvanKenjiMaenoSturion%20TCCPRO15.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC (2019)
Dória, Eduardo Henrique Ventura Rosa; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FUNDO DE INVESTIMENTO
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DÓRIA, Eduardo Henrique Ventura Rosa. Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2019
APA
Dória, E. H. V. R. (2019). Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Dória EHVR. Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Dória EHVR. Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações (2018)
Almeida, Frederico de Andrade; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, CARTEIRA DE CÂMBIO
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ABNT
ALMEIDA, Frederico de Andrade. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2018
APA
Almeida, F. de A. (2018). Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf
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Almeida F de A. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf
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Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 (2018)
Vieira, Vitor Campos Ribas; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AÇÕES
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ABNT
VIEIRA, Vitor Campos Ribas. Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2018
APA
Vieira, V. C. R. (2018). Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf
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Vieira VCR. Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf
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Vieira VCR. Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Projetc finance: conceitos e aplicações no setor de saneamento (2003)
Galassi, Ricardo Farias; Toledo, Nilton Nunes (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, INVESTIMENTOS, FINANCIAMENTO, SANEAMENTO BÁSICO
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ABNT
GALASSI, Ricardo Farias. Projetc finance: conceitos e aplicações no setor de saneamento. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf0196f1-2403-43c7-8462-ed7348c762b2/Ricardo%20Farias%20Galassi%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Galassi, R. F. (2003). Projetc finance: conceitos e aplicações no setor de saneamento (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf0196f1-2403-43c7-8462-ed7348c762b2/Ricardo%20Farias%20Galassi%20TCC-PRO03.pdf
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Galassi RF. Projetc finance: conceitos e aplicações no setor de saneamento [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf0196f1-2403-43c7-8462-ed7348c762b2/Ricardo%20Farias%20Galassi%20TCC-PRO03.pdf
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Galassi RF. Projetc finance: conceitos e aplicações no setor de saneamento [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf0196f1-2403-43c7-8462-ed7348c762b2/Ricardo%20Farias%20Galassi%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE (2018)
Pinto, Thiago Gorski; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
PINTO, Thiago Gorski. Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2018
APA
Pinto, T. G. (2018). Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Pinto TG. Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Pinto TG. Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 (2018)
Loureiro, Nathalia Altheman; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FINANÇAS, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOUREIRO, Nathalia Altheman. Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – EPUSP, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Loureiro, N. A. (2018). Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf
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Loureiro NA. Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf
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Loureiro NA. Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de sistema de apoio à decisão em securitizações imobiliárias (2004)
Martins, Vítor Rangel Botelho; Costa, Reinaldo Pacheco da (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO, ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Vítor Rangel Botelho. Modelo de sistema de apoio à decisão em securitizações imobiliárias. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2004. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1999d4b1-ffc6-49f7-bcaa-29a8f4d0f0b1/V%C3%ADtor%20Rangel%20Botelho%20Martins%20TCC-PRO04.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Martins, V. R. B. (2004). Modelo de sistema de apoio à decisão em securitizações imobiliárias (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1999d4b1-ffc6-49f7-bcaa-29a8f4d0f0b1/V%C3%ADtor%20Rangel%20Botelho%20Martins%20TCC-PRO04.pdf
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Martins VRB. Modelo de sistema de apoio à decisão em securitizações imobiliárias [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1999d4b1-ffc6-49f7-bcaa-29a8f4d0f0b1/V%C3%ADtor%20Rangel%20Botelho%20Martins%20TCC-PRO04.pdf
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Martins VRB. Modelo de sistema de apoio à decisão em securitizações imobiliárias [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1999d4b1-ffc6-49f7-bcaa-29a8f4d0f0b1/V%C3%ADtor%20Rangel%20Botelho%20Martins%20TCC-PRO04.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de decomposição e análise da criação de valor ao acionista aplicado ao setor siderúrgico brasileiro (2008)
Bevilaqua, Fábio Zacharias; Garcia, Renato de Castro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, MERCADO DE CAPITAIS, BOLSA DE VALORES, AÇÕES, ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BEVILAQUA, Fábio Zacharias. Modelo de decomposição e análise da criação de valor ao acionista aplicado ao setor siderúrgico brasileiro. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e45edc59-6d8f-4cb3-ae8e-1e2cf29bfd49/FabioZachariasBevilaqua%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Bevilaqua, F. Z. (2008). Modelo de decomposição e análise da criação de valor ao acionista aplicado ao setor siderúrgico brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e45edc59-6d8f-4cb3-ae8e-1e2cf29bfd49/FabioZachariasBevilaqua%20TCC-PRO08.pdf
NLM
Bevilaqua FZ. Modelo de decomposição e análise da criação de valor ao acionista aplicado ao setor siderúrgico brasileiro [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e45edc59-6d8f-4cb3-ae8e-1e2cf29bfd49/FabioZachariasBevilaqua%20TCC-PRO08.pdf
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Bevilaqua FZ. Modelo de decomposição e análise da criação de valor ao acionista aplicado ao setor siderúrgico brasileiro [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e45edc59-6d8f-4cb3-ae8e-1e2cf29bfd49/FabioZachariasBevilaqua%20TCC-PRO08.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas (2018)
Lorenzeti, Ana Luisa Montagnoli; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ENGENHARIA FINANCEIRA, SEGUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LORENZETI, Ana Luisa Montagnoli. Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5094f496-2529-4089-8ece-296f02bb27f7/ANA%20LUISA%20MONTAGNOLI%20LORENZETI.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2018
APA
Lorenzeti, A. L. M. (2018). Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5094f496-2529-4089-8ece-296f02bb27f7/ANA%20LUISA%20MONTAGNOLI%20LORENZETI.pdf
NLM
Lorenzeti ALM. Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5094f496-2529-4089-8ece-296f02bb27f7/ANA%20LUISA%20MONTAGNOLI%20LORENZETI.pdf
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Lorenzeti ALM. Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5094f496-2529-4089-8ece-296f02bb27f7/ANA%20LUISA%20MONTAGNOLI%20LORENZETI.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA (2019)
Schlemm, Franciele; Menezes, Márcio de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, REDES COMPLEXAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SCHLEMM, Franciele. Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2019
APA
Schlemm, F. (2019). Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Schlemm F. Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Schlemm F. Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton (2018)
Caser, Raffaelo Couto; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASER, Raffaelo Couto. Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2018
APA
Caser, R. C. (2018). Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Caser RC. Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Caser RC. Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Estudo sobre métodos de precificação de opções sobre taxas de juros a termo no mercado de derivativos brasileiro e a administração de seus riscos (2016)
Honório, Felipe Adelino; Muscat, Antônio (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA ECONÔMICA, ENGENHARIA FINANCEIRA, MATEMÁTICA FINANCEIRA, MÉTODO DE MONTE CARLO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HONÓRIO, Felipe Adelino. Estudo sobre métodos de precificação de opções sobre taxas de juros a termo no mercado de derivativos brasileiro e a administração de seus riscos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/612c521d-ca54-4fb9-a687-c7a4e00383e8/FelipeAdelinoHon%C3%B3rio%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Honório, F. A. (2016). Estudo sobre métodos de precificação de opções sobre taxas de juros a termo no mercado de derivativos brasileiro e a administração de seus riscos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/612c521d-ca54-4fb9-a687-c7a4e00383e8/FelipeAdelinoHon%C3%B3rio%20TCCPRO16.pdf
NLM
Honório FA. Estudo sobre métodos de precificação de opções sobre taxas de juros a termo no mercado de derivativos brasileiro e a administração de seus riscos [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/612c521d-ca54-4fb9-a687-c7a4e00383e8/FelipeAdelinoHon%C3%B3rio%20TCCPRO16.pdf
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Honório FA. Estudo sobre métodos de precificação de opções sobre taxas de juros a termo no mercado de derivativos brasileiro e a administração de seus riscos [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/612c521d-ca54-4fb9-a687-c7a4e00383e8/FelipeAdelinoHon%C3%B3rio%20TCCPRO16.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro (2016)
Novo, Joaquim de Albuquerque Cavalcanti Ferreira; Muscat, Antônio (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), INTERPOLAÇÃO ESTATÍSTICA, ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NOVO, Joaquim de Albuquerque Cavalcanti Ferreira. Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2862b646-6bf4-482a-b042-46aa642fc4b8/JoaquimdeAlbuquerqueCavalcantiFerreiraNovo%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Novo, J. de A. C. F. (2016). Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2862b646-6bf4-482a-b042-46aa642fc4b8/JoaquimdeAlbuquerqueCavalcantiFerreiraNovo%20TCCPRO16.pdf
NLM
Novo J de ACF. Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2862b646-6bf4-482a-b042-46aa642fc4b8/JoaquimdeAlbuquerqueCavalcantiFerreiraNovo%20TCCPRO16.pdf
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Novo J de ACF. Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2862b646-6bf4-482a-b042-46aa642fc4b8/JoaquimdeAlbuquerqueCavalcantiFerreiraNovo%20TCCPRO16.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture (2018)
Santos, Franceli Dessunti; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, DEBÊNTURES
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ABNT
SANTOS, Franceli Dessunti. Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed82950b-4ed1-4d5d-aae1-55c9696844a4/Francel%C3%AD%20Dessunti%20Santos%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2018
APA
Santos, F. D. (2018). Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed82950b-4ed1-4d5d-aae1-55c9696844a4/Francel%C3%AD%20Dessunti%20Santos%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Santos FD. Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed82950b-4ed1-4d5d-aae1-55c9696844a4/Francel%C3%AD%20Dessunti%20Santos%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Santos FD. Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed82950b-4ed1-4d5d-aae1-55c9696844a4/Francel%C3%AD%20Dessunti%20Santos%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários (2018)
Spadim, Roberto; Maiali, André Cury (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
SPADIM, Roberto. Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2018
APA
Spadim, R. (2018). Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf
NLM
Spadim R. Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf
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Spadim R. Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional (2004)
Marchetti, Ettore Sollito; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ESTATÍSTICA, ECONOMIA
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ABNT
MARCHETTI, Ettore Sollito. Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2004. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Marchetti, E. S. (2004). Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf
NLM
Marchetti ES. Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf
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Marchetti ES. Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa (2018)
Aquino, Fábio Buiancardi; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AÇÕES, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AQUINO, Fábio Buiancardi. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2018
APA
Aquino, F. B. (2018). Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
NLM
Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
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Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Desenvolvimento do plano de negócios e avaliação de uma empresa de setor de cartões (2006)
Lombardi, Daniel Mendo; Ferreira, José Joaquim do Amaral (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INDÚSTRIA DE SERVIÇOS, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ENGENHARIA FINANCEIRA, FLUXO DE CAIXA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOMBARDI, Daniel Mendo. Desenvolvimento do plano de negócios e avaliação de uma empresa de setor de cartões. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b223cec3-2db4-40d9-a137-0bde3732de41/DanielMendoLombardi%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Lombardi, D. M. (2006). Desenvolvimento do plano de negócios e avaliação de uma empresa de setor de cartões (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b223cec3-2db4-40d9-a137-0bde3732de41/DanielMendoLombardi%20TCC-PRO06.pdf
NLM
Lombardi DM. Desenvolvimento do plano de negócios e avaliação de uma empresa de setor de cartões [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b223cec3-2db4-40d9-a137-0bde3732de41/DanielMendoLombardi%20TCC-PRO06.pdf
Vancouver
Lombardi DM. Desenvolvimento do plano de negócios e avaliação de uma empresa de setor de cartões [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b223cec3-2db4-40d9-a137-0bde3732de41/DanielMendoLombardi%20TCC-PRO06.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Custo médio ponderado de capital regulatório no setor de transmissão de energia elétrica: estudo da metodologia da ANEEL (2018)
Garbi, Guilherme Oettinger; Costa, Reinaldo Pacheco da (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GARBI, Guilherme Oettinger. Custo médio ponderado de capital regulatório no setor de transmissão de energia elétrica: estudo da metodologia da ANEEL. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e2f11c25-9a3f-44fa-abb1-7188b957a15f/GUILHERME%20OETTINGER%20GARBI%20-%20PRO18.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA
Garbi, G. O. (2018). Custo médio ponderado de capital regulatório no setor de transmissão de energia elétrica: estudo da metodologia da ANEEL (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e2f11c25-9a3f-44fa-abb1-7188b957a15f/GUILHERME%20OETTINGER%20GARBI%20-%20PRO18.pdf
NLM
Garbi GO. Custo médio ponderado de capital regulatório no setor de transmissão de energia elétrica: estudo da metodologia da ANEEL [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e2f11c25-9a3f-44fa-abb1-7188b957a15f/GUILHERME%20OETTINGER%20GARBI%20-%20PRO18.pdf
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Garbi GO. Custo médio ponderado de capital regulatório no setor de transmissão de energia elétrica: estudo da metodologia da ANEEL [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e2f11c25-9a3f-44fa-abb1-7188b957a15f/GUILHERME%20OETTINGER%20GARBI%20-%20PRO18.pdf

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