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  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO

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      FIGUEIREDO, Matheus Ferreira. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Figueiredo, M. F. (2020). Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
    • NLM

      Figueiredo MF. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle [Internet]. 2020 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
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      Figueiredo MF. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle [Internet]. 2020 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, TRABALHADORES

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    • ABNT

      CARNEIRO, André Henrique Alves. Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Carneiro, A. H. A. (2020). Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf
    • NLM

      Carneiro AHA. Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. [Internet]. 2020 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf
    • Vancouver

      Carneiro AHA. Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. [Internet]. 2020 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSO, GRÁFICOS

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      STEPHAN, Fernando Amá. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Stephan, F. A. (2019). Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
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      Stephan FA. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle [Internet]. 2019 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
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      Stephan FA. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle [Internet]. 2019 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: PROCESSO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, GRÁFICOS

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      ESCAMILLA, Daniel Maia. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Escamilla, D. M. (2019). Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
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      Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
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      Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS

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      PEREIRA, Alexys Navera Altimari Roveratti. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2015. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Pereira, A. N. A. R. (2015). Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
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      Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
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      Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
  • Unidade: EP

    Subject: PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS

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      FUKS, Yohanis. Contribuições para delineamento de experimentos. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2014. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/80984e9d-52f1-4227-b071-4fc9a15b6783/YohanisFuks%20TCCPRO14.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Fuks, Y. (2014). Contribuições para delineamento de experimentos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/80984e9d-52f1-4227-b071-4fc9a15b6783/YohanisFuks%20TCCPRO14.pdf
    • NLM

      Fuks Y. Contribuições para delineamento de experimentos [Internet]. 2014 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/80984e9d-52f1-4227-b071-4fc9a15b6783/YohanisFuks%20TCCPRO14.pdf
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      Fuks Y. Contribuições para delineamento de experimentos [Internet]. 2014 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/80984e9d-52f1-4227-b071-4fc9a15b6783/YohanisFuks%20TCCPRO14.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ECONOMETRIA, CONTROLE DA QUALIDADE, CONTROLE DE PROCESSOS

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    • ABNT

      CAMACHO, Fernando Correa. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Camacho, F. C. (2013). Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
    • NLM

      Camacho FC. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle [Internet]. 2013 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
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      Camacho FC. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle [Internet]. 2013 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, PROCESSOS COM MEMÓRIA LONGA

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    • ABNT

      MATA, José Henrique da e HO, Linda Lee. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Mata, J. H. da, & Ho, L. L. (2013). Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
    • NLM

      Mata JH da, Ho LL. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
    • Vancouver

      Mata JH da, Ho LL. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO

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    • ABNT

      TAMURA, Lucas Ken e HO, Linda Lee. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Tamura, L. K., & Ho, L. L. (2013). Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
    • NLM

      Tamura LK, Ho LL. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro [Internet]. 2013 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
    • Vancouver

      Tamura LK, Ho LL. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro [Internet]. 2013 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, REGRESSÃO

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    • ABNT

      SANTOS, Luiz Henrique Paiffer dos e HO, Linda Lee. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Santos, L. H. P. dos, & Ho, L. L. (2012). Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf
    • NLM

      Santos LHP dos, Ho LL. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros [Internet]. 2012 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf
    • Vancouver

      Santos LHP dos, Ho LL. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros [Internet]. 2012 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: REGRESSÃO LINEAR, MONITORAMENTO, SOJA, MERCADO AGRÍCOLA, HEDGING (FINANÇAS)

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    • ABNT

      GONÇALVES, Maurício Magliocca e HO, Linda Lee. Gerenciamento de risco no mercado sojicultor através de gráficos de controle. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2011. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4119e8ed-da61-4026-b549-68d609d19463/MauricioMaglioccaGoncalves%20TCCPRO11.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Gonçalves, M. M., & Ho, L. L. (2011). Gerenciamento de risco no mercado sojicultor através de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4119e8ed-da61-4026-b549-68d609d19463/MauricioMaglioccaGoncalves%20TCCPRO11.pdf
    • NLM

      Gonçalves MM, Ho LL. Gerenciamento de risco no mercado sojicultor através de gráficos de controle [Internet]. 2011 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4119e8ed-da61-4026-b549-68d609d19463/MauricioMaglioccaGoncalves%20TCCPRO11.pdf
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      Gonçalves MM, Ho LL. Gerenciamento de risco no mercado sojicultor através de gráficos de controle [Internet]. 2011 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4119e8ed-da61-4026-b549-68d609d19463/MauricioMaglioccaGoncalves%20TCCPRO11.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, AÇÕES, MERCADO ABERTO (MODELOS), REGRESSÃO (ANÁLISE)

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    • ABNT

      MARQUES, Tiago Carvalho de Matos. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Marques, T. C. de M. (2010). Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
    • NLM

      Marques TC de M. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
    • Vancouver

      Marques TC de M. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, REGRESSÃO (ANÁLISE), MODELOS (PREVISÃO)

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    • ABNT

      YAMANARI, Regiane Cristina. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Yamanari, R. C. (2010). Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
    • NLM

      Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
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      Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO (OTIMIZAÇÃO), MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE DE PROCESSOS

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    • ABNT

      PARIZZI, Gustavo. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Parizzi, G. (2009). Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
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      Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
    • Vancouver

      Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ENGENHARIA ECONÔMICA, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), TAXA DE JUROS, DÍVIDA EXTERNA

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      CEDISMONDI, Gabriel Nunes de Souza. Análise de um modelo de previsão da taxa de juros dos títulos públicos brasileiros. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d41bf126-bc95-490d-b92a-10f5593d62c2/GabrielNunesdeSouzaCedismondi%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Cedismondi, G. N. de S. (2008). Análise de um modelo de previsão da taxa de juros dos títulos públicos brasileiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d41bf126-bc95-490d-b92a-10f5593d62c2/GabrielNunesdeSouzaCedismondi%20TCC-PRO08.pdf
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      Cedismondi GN de S. Análise de um modelo de previsão da taxa de juros dos títulos públicos brasileiros [Internet]. 2008 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d41bf126-bc95-490d-b92a-10f5593d62c2/GabrielNunesdeSouzaCedismondi%20TCC-PRO08.pdf
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      Cedismondi GN de S. Análise de um modelo de previsão da taxa de juros dos títulos públicos brasileiros [Internet]. 2008 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d41bf126-bc95-490d-b92a-10f5593d62c2/GabrielNunesdeSouzaCedismondi%20TCC-PRO08.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MODELOS NÃO LINEARES, INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODOS MCMC

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      SILVEIRA, Thiago Kurimori Garcia da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Silveira, T. K. G. da. (2008). Modelo de previsão com volatilidade estocástica (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
    • NLM

      Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
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      Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: AÇÕES, REGRESSÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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      HONÓRIO, Jefferson Souza. Estudo de um modelo de análise de ações. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/85f40e5f-cf50-4b81-bf0b-61d7990bfffe/JeffersonSouzaHonorio%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Honório, J. S. (2008). Estudo de um modelo de análise de ações (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/85f40e5f-cf50-4b81-bf0b-61d7990bfffe/JeffersonSouzaHonorio%20TCC-PRO08.pdf
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      Honório JS. Estudo de um modelo de análise de ações [Internet]. 2008 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/85f40e5f-cf50-4b81-bf0b-61d7990bfffe/JeffersonSouzaHonorio%20TCC-PRO08.pdf
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      Honório JS. Estudo de um modelo de análise de ações [Internet]. 2008 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/85f40e5f-cf50-4b81-bf0b-61d7990bfffe/JeffersonSouzaHonorio%20TCC-PRO08.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MONITORAMENTO, AÇÕES, NEUTRALIZAÇÃO

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      KIM, Ricardo Wonseuk. Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Kim, R. W. (2008). Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf
    • NLM

      Kim RW. Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil [Internet]. 2008 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf
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      Kim RW. Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil [Internet]. 2008 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROBABILIDADE

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      TRISUZZI, Vito. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Trisuzzi, V. (2007). Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
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      Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
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      Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, CRÉDITO BANCÁRIO

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      BRUNI, Eduardo Serur. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.
    • APA

      Bruni, E. S. (2007). Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
    • NLM

      Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
    • Vancouver

      Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2022 maio 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf

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