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Vocabulário Controlado do SIBiUSP


  • Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      ZAMBON, Guilherme Clarck. Quantum dynamical mappings and Markovianity. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d7cb0b2b-b4a4-423b-842e-417b352c959a/Guilherme%20Zambon.pdf. Acesso em: 19 maio 2022.
    • APA

      Zambon, G. C. (2021). Quantum dynamical mappings and Markovianity (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d7cb0b2b-b4a4-423b-842e-417b352c959a/Guilherme%20Zambon.pdf
    • NLM

      Zambon GC. Quantum dynamical mappings and Markovianity [Internet]. 2021 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d7cb0b2b-b4a4-423b-842e-417b352c959a/Guilherme%20Zambon.pdf
    • Vancouver

      Zambon GC. Quantum dynamical mappings and Markovianity [Internet]. 2021 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d7cb0b2b-b4a4-423b-842e-417b352c959a/Guilherme%20Zambon.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MATLAB, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Christian Júnior de. Análise comparativa de dois modelos da dispersão axial estocástica. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d56bd3ec-c77e-4268-b122-7176a03de9f7/ChristianJuniordeOliveira%20PQI20.pdf. Acesso em: 19 maio 2022.
    • APA

      Oliveira, C. J. de. (2020). Análise comparativa de dois modelos da dispersão axial estocástica (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d56bd3ec-c77e-4268-b122-7176a03de9f7/ChristianJuniordeOliveira%20PQI20.pdf
    • NLM

      Oliveira CJ de. Análise comparativa de dois modelos da dispersão axial estocástica [Internet]. 2020 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d56bd3ec-c77e-4268-b122-7176a03de9f7/ChristianJuniordeOliveira%20PQI20.pdf
    • Vancouver

      Oliveira CJ de. Análise comparativa de dois modelos da dispersão axial estocástica [Internet]. 2020 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d56bd3ec-c77e-4268-b122-7176a03de9f7/ChristianJuniordeOliveira%20PQI20.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: PORTFÓLIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      GRANZIERA, Laura. Modelos de otimização para alocação de recursos em horizontes de longo prazo. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2018. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47700b26-869e-4008-adc1-761a00353a16/LAURA%20GRANZIERA.pdf. Acesso em: 19 maio 2022.
    • APA

      Granziera, L. (2018). Modelos de otimização para alocação de recursos em horizontes de longo prazo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/47700b26-869e-4008-adc1-761a00353a16/LAURA%20GRANZIERA.pdf
    • NLM

      Granziera L. Modelos de otimização para alocação de recursos em horizontes de longo prazo [Internet]. 2018 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47700b26-869e-4008-adc1-761a00353a16/LAURA%20GRANZIERA.pdf
    • Vancouver

      Granziera L. Modelos de otimização para alocação de recursos em horizontes de longo prazo [Internet]. 2018 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47700b26-869e-4008-adc1-761a00353a16/LAURA%20GRANZIERA.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, RISCO

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    • ABNT

      FERRAZ, Alexandre Teixeira. Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2015. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 19 maio 2022.
    • APA

      Ferraz, A. T. (2015). Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf
    • NLM

      Ferraz AT. Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos [Internet]. 2015 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf
    • Vancouver

      Ferraz AT. Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos [Internet]. 2015 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: FINANÇAS, PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SIMULAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS

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    • ABNT

      THEOHARIDIS, Alexandre Fernandes. Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação estocática: uma aplicação. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2011. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/52a84116-5de8-470f-a36f-becea6f023b8/AlexandreFernandesTheoharidis%20TCCPRO11.pdf. Acesso em: 19 maio 2022.
    • APA

      Theoharidis, A. F. (2011). Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação estocática: uma aplicação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/52a84116-5de8-470f-a36f-becea6f023b8/AlexandreFernandesTheoharidis%20TCCPRO11.pdf
    • NLM

      Theoharidis AF. Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação estocática: uma aplicação [Internet]. 2011 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/52a84116-5de8-470f-a36f-becea6f023b8/AlexandreFernandesTheoharidis%20TCCPRO11.pdf
    • Vancouver

      Theoharidis AF. Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação estocática: uma aplicação [Internet]. 2011 ;[citado 2022 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/52a84116-5de8-470f-a36f-becea6f023b8/AlexandreFernandesTheoharidis%20TCCPRO11.pdf

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