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Vocabulário Controlado do SIBiUSP


  • Unidade: FEA

    Subjects: BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      ARRUDA, Gabriel Gaspar de. A teoria da eficiência dos mercados: um comparativo empírico sobre a análise técnico ativa e uma carteira passiva de investimentos. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ad4207b0-9fd6-4e3b-b502-563076821f68/Gabriel_Gaspar_Monografia.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Arruda, G. G. de. (2021). A teoria da eficiência dos mercados: um comparativo empírico sobre a análise técnico ativa e uma carteira passiva de investimentos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/ad4207b0-9fd6-4e3b-b502-563076821f68/Gabriel_Gaspar_Monografia.pdf
    • NLM

      Arruda GG de. A teoria da eficiência dos mercados: um comparativo empírico sobre a análise técnico ativa e uma carteira passiva de investimentos [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ad4207b0-9fd6-4e3b-b502-563076821f68/Gabriel_Gaspar_Monografia.pdf
    • Vancouver

      Arruda GG de. A teoria da eficiência dos mercados: um comparativo empírico sobre a análise técnico ativa e uma carteira passiva de investimentos [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ad4207b0-9fd6-4e3b-b502-563076821f68/Gabriel_Gaspar_Monografia.pdf
  • Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS, ATUÁRIA, DERIVATIVOS, POLÍTICA DE PREÇO

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    • ABNT

      MATAYOSHI, Albert Kenji Miyagi. Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Matayoshi, A. K. M. (2021). Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf
    • NLM

      Matayoshi AKM. Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf
    • Vancouver

      Matayoshi AKM. Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf
  • Unidade: EESC

    Subjects: ANÁLISE DE RISCO, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      CAMARGO, Vinícius de. Avaliação do modelo value-at-risk para gestão do risco de mercado através do teste de hipótese. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/27be2389-7b1a-489d-a65c-cbb3db042edf/Camargo_Vinicius_de.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Camargo, V. de. (2021). Avaliação do modelo value-at-risk para gestão do risco de mercado através do teste de hipótese (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/27be2389-7b1a-489d-a65c-cbb3db042edf/Camargo_Vinicius_de.pdf
    • NLM

      Camargo V de. Avaliação do modelo value-at-risk para gestão do risco de mercado através do teste de hipótese [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/27be2389-7b1a-489d-a65c-cbb3db042edf/Camargo_Vinicius_de.pdf
    • Vancouver

      Camargo V de. Avaliação do modelo value-at-risk para gestão do risco de mercado através do teste de hipótese [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/27be2389-7b1a-489d-a65c-cbb3db042edf/Camargo_Vinicius_de.pdf
  • Unidade: FEA

    Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

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    • ABNT

      FERREIRA, Rafael Simonetti Júlio. Gestão ativa versus passiva: uma análise de performance de fundos de investimentos em ações com o Ibovespa de benchmark. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2dfc362d-53e1-48d6-9459-95b95a419c9e/Rafael_Ferreira_Monografia.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Ferreira, R. S. J. (2021). Gestão ativa versus passiva: uma análise de performance de fundos de investimentos em ações com o Ibovespa de benchmark (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2dfc362d-53e1-48d6-9459-95b95a419c9e/Rafael_Ferreira_Monografia.pdf
    • NLM

      Ferreira RSJ. Gestão ativa versus passiva: uma análise de performance de fundos de investimentos em ações com o Ibovespa de benchmark [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2dfc362d-53e1-48d6-9459-95b95a419c9e/Rafael_Ferreira_Monografia.pdf
    • Vancouver

      Ferreira RSJ. Gestão ativa versus passiva: uma análise de performance de fundos de investimentos em ações com o Ibovespa de benchmark [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2dfc362d-53e1-48d6-9459-95b95a419c9e/Rafael_Ferreira_Monografia.pdf
  • Unidade: FEA

    Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      SOUSA, Fabio Aguiar Brito. Efeitos da mudança na composição do conselho adminstrativo de empresas sobre o seu valor de mercado. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/39a53577-58ce-48a3-8ac5-9fff1da6acf2/Fabio_Sousa_Monografia.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Sousa, F. A. B. (2021). Efeitos da mudança na composição do conselho adminstrativo de empresas sobre o seu valor de mercado (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/39a53577-58ce-48a3-8ac5-9fff1da6acf2/Fabio_Sousa_Monografia.pdf
    • NLM

      Sousa FAB. Efeitos da mudança na composição do conselho adminstrativo de empresas sobre o seu valor de mercado [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/39a53577-58ce-48a3-8ac5-9fff1da6acf2/Fabio_Sousa_Monografia.pdf
    • Vancouver

      Sousa FAB. Efeitos da mudança na composição do conselho adminstrativo de empresas sobre o seu valor de mercado [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/39a53577-58ce-48a3-8ac5-9fff1da6acf2/Fabio_Sousa_Monografia.pdf
  • Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, POLÍTICA MONETÁRIA

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      TUBINI, Laiza. Análise do modelo de previsão dos movimentos do COPOM. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4053f52b-eca5-4303-a13c-879eeed21715/Laiza_Tubini_Monografia.PDF. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Tubini, L. (2021). Análise do modelo de previsão dos movimentos do COPOM (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4053f52b-eca5-4303-a13c-879eeed21715/Laiza_Tubini_Monografia.PDF
    • NLM

      Tubini L. Análise do modelo de previsão dos movimentos do COPOM [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4053f52b-eca5-4303-a13c-879eeed21715/Laiza_Tubini_Monografia.PDF
    • Vancouver

      Tubini L. Análise do modelo de previsão dos movimentos do COPOM [Internet]. 2021 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4053f52b-eca5-4303-a13c-879eeed21715/Laiza_Tubini_Monografia.PDF
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, GRÁFICOS, PROCESSO

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    • ABNT

      ESCAMILLA, Daniel Maia. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Escamilla, D. M. (2019). Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
    • NLM

      Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
    • Vancouver

      Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: RISCO, MERCADO FINANCEIRO, MERCADO FUTURO, JUROS

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    • ABNT

      FOLCHINI, Ures Henrique Rabelo. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2018. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Folchini, U. H. R. (2018). Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf
    • NLM

      Folchini UHR. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros [Internet]. 2018 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf
    • Vancouver

      Folchini UHR. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros [Internet]. 2018 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, TÍTULOS PÚBLICOS, PORTFÓLIOS

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Wesley Jackson Pereira de. Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2016. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Oliveira, W. J. P. de. (2016). Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf
    • NLM

      Oliveira WJP de. Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira [Internet]. 2016 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf
    • Vancouver

      Oliveira WJP de. Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira [Internet]. 2016 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      SILVA, Bruno Gonçalves. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2016. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Silva, B. G. (2016). Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf
    • NLM

      Silva BG. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall [Internet]. 2016 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf
    • Vancouver

      Silva BG. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall [Internet]. 2016 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS

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    • ABNT

      PEREIRA, Alexys Navera Altimari Roveratti. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2015. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Pereira, A. N. A. R. (2015). Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
    • NLM

      Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
    • Vancouver

      Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

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    • ABNT

      LEE, Ho Don. Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD pairs trading. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2014. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c236c80e-44c2-49d4-8356-e38ae6e44684/HoDonLee%20TCCPRO14.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Lee, H. D. (2014). Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD pairs trading (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/c236c80e-44c2-49d4-8356-e38ae6e44684/HoDonLee%20TCCPRO14.pdf
    • NLM

      Lee HD. Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD pairs trading [Internet]. 2014 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c236c80e-44c2-49d4-8356-e38ae6e44684/HoDonLee%20TCCPRO14.pdf
    • Vancouver

      Lee HD. Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD pairs trading [Internet]. 2014 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c236c80e-44c2-49d4-8356-e38ae6e44684/HoDonLee%20TCCPRO14.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR, SERVIÇO AO CLIENTE

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    • ABNT

      GASTIM, Rodrigo França Leme. A transformação de um centro de custos em unidade de receita: o caso do equity research. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2014. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4a3a7e3e-3288-43cf-a579-ea85438c93ec/RodrigoFrancaLemeGastim%20TCCPRO14.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Gastim, R. F. L. (2014). A transformação de um centro de custos em unidade de receita: o caso do equity research (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4a3a7e3e-3288-43cf-a579-ea85438c93ec/RodrigoFrancaLemeGastim%20TCCPRO14.pdf
    • NLM

      Gastim RFL. A transformação de um centro de custos em unidade de receita: o caso do equity research [Internet]. 2014 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4a3a7e3e-3288-43cf-a579-ea85438c93ec/RodrigoFrancaLemeGastim%20TCCPRO14.pdf
    • Vancouver

      Gastim RFL. A transformação de um centro de custos em unidade de receita: o caso do equity research [Internet]. 2014 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4a3a7e3e-3288-43cf-a579-ea85438c93ec/RodrigoFrancaLemeGastim%20TCCPRO14.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MERCADO FINANCEIRO (INDICADORES)

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    • ABNT

      SANTOS, Adriel Soares. Indicadores utilizados pelo mercado finaceiro para avaliar o setor siderúrgico. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2b6aca85-6398-4ef6-84fd-2c2cfb91b18b/AdrielSoaresSantos%20TF2013.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Santos, A. S. (2013). Indicadores utilizados pelo mercado finaceiro para avaliar o setor siderúrgico (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2b6aca85-6398-4ef6-84fd-2c2cfb91b18b/AdrielSoaresSantos%20TF2013.pdf
    • NLM

      Santos AS. Indicadores utilizados pelo mercado finaceiro para avaliar o setor siderúrgico [Internet]. 2013 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2b6aca85-6398-4ef6-84fd-2c2cfb91b18b/AdrielSoaresSantos%20TF2013.pdf
    • Vancouver

      Santos AS. Indicadores utilizados pelo mercado finaceiro para avaliar o setor siderúrgico [Internet]. 2013 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2b6aca85-6398-4ef6-84fd-2c2cfb91b18b/AdrielSoaresSantos%20TF2013.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CRÉDITO BANCÁRIO, MERCADO FINANCEIRO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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    • ABNT

      SUMARES, Thyago Albani Prado e SPÍNOLA, Mauro. Sistema de informação para banco de varejo. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Sumares, T. A. P., & Spínola, M. (2012). Sistema de informação para banco de varejo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf
    • NLM

      Sumares TAP, Spínola M. Sistema de informação para banco de varejo [Internet]. 2012 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf
    • Vancouver

      Sumares TAP, Spínola M. Sistema de informação para banco de varejo [Internet]. 2012 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, MODELAGEM DE DADOS, UML, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      MICHAILOVICI, Sergio e SPÍNOLA, Mauro. Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Michailovici, S., & Spínola, M. (2012). Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf
    • NLM

      Michailovici S, Spínola M. Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios [Internet]. 2012 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf
    • Vancouver

      Michailovici S, Spínola M. Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios [Internet]. 2012 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, POLÍTICA CAMBIAL

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    • ABNT

      BONA NETO, Felix e COSTA, Reinaldo Pacheco da. Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Bona Neto, F., & Costa, R. P. da. (2012). Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf
    • NLM

      Bona Neto F, Costa RP da. Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros [Internet]. 2012 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf
    • Vancouver

      Bona Neto F, Costa RP da. Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros [Internet]. 2012 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS

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    • ABNT

      TAKASAKI, Rodrigo Soares e SPÍNOLA, Mauro. Desenvolvimento de um sistema de negociação autônomo. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/cc405637-1585-44b7-80d0-0eadd111acfa/RodrigoSoaresTakasaki%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Takasaki, R. S., & Spínola, M. (2012). Desenvolvimento de um sistema de negociação autônomo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/cc405637-1585-44b7-80d0-0eadd111acfa/RodrigoSoaresTakasaki%20TCCPRO12.pdf
    • NLM

      Takasaki RS, Spínola M. Desenvolvimento de um sistema de negociação autônomo [Internet]. 2012 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/cc405637-1585-44b7-80d0-0eadd111acfa/RodrigoSoaresTakasaki%20TCCPRO12.pdf
    • Vancouver

      Takasaki RS, Spínola M. Desenvolvimento de um sistema de negociação autônomo [Internet]. 2012 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/cc405637-1585-44b7-80d0-0eadd111acfa/RodrigoSoaresTakasaki%20TCCPRO12.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: SERVIÇOS, MERCADO FINANCEIRO, TÍTULO DE RENDA FIXA, SECURITIZAÇÃO

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    • ABNT

      BRUNHOLI, Felipe. Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Brunholi, F. (2010). Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf
    • NLM

      Brunholi F. Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa [Internet]. 2010 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf
    • Vancouver

      Brunholi F. Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa [Internet]. 2010 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, REGRESSÃO (ANÁLISE), MODELOS (PREVISÃO)

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    • ABNT

      YAMANARI, Regiane Cristina. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 18 ago. 2022.
    • APA

      Yamanari, R. C. (2010). Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
    • NLM

      Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
    • Vancouver

      Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2022 ago. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf

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