aplicadas a previsão de curto prazo de séries temporais financeiras (2018)
- Authors:
- USP affiliated author: SOUZA, VITOR NAZARETH DE - EESC
- School: EESC
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; ANÁLISE DE ONDALETAS; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; REDES NEURAIS
- Keywords: Artificial neural networks; Gestão de risco; Prediction of time series financial; Predição de sries temporais financeiras; Risk management; Wavelets
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho trata de uma abordagem para predição de séries temporais ruidosas, com modelo desconhecido e que apresentam grandes não-linearidades. O modelo em questão combina uma rede neural de múltiplas camadas com o filtro de wavelet. A justificativa para a junção dessas abordagens reside no fato possuírem características complementares para o tratamento de séries temporais financeiras. As redes neurais conseguem aproximar qualquer função de modelo gerador da série, sendo capazes de tratar grandes não-linearidades, aprendendo a partir de amostras dos próprios dados. Os filtros de volatilidade, como o de wavelet, são responsáveis por atenuar os efeitos do ruídos, possibilitando que a rede abstraia o máximo de informação relevante das séries financeiras. A previsão de séries temporais é de grande importância, uma vez que podem servir como base para a tomada de decisão e planejamento estratégico. Quando se trata de séries temporais financeiras, sua previsão possibilita uma melhora na gestão de riscos em posições de investimento no mercado financeiro
- Imprenta:
- Place of publication: São Carlos
- Date published: 2018
-
ABNT
SOUZA, Vitor Nazareth de. aplicadas a previsão de curto prazo de séries temporais financeiras. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7c708d15-086b-4f31-944d-a16f743b2db1/Souza_VitorNazareth_tcc.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. -
APA
Souza, V. N. de. (2018). aplicadas a previsão de curto prazo de séries temporais financeiras (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7c708d15-086b-4f31-944d-a16f743b2db1/Souza_VitorNazareth_tcc.pdf -
NLM
Souza VN de. aplicadas a previsão de curto prazo de séries temporais financeiras [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7c708d15-086b-4f31-944d-a16f743b2db1/Souza_VitorNazareth_tcc.pdf -
Vancouver
Souza VN de. aplicadas a previsão de curto prazo de séries temporais financeiras [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7c708d15-086b-4f31-944d-a16f743b2db1/Souza_VitorNazareth_tcc.pdf
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