Efeito contágio dos índices S&P 500 e Nasdaq sobre o índice IBrx 100 (2021)
- Authors:
- USP affiliated author: PAVANELLI, FERNANDO DONADON - FEA
- School: FEA
- Subjects: FINANÇAS; INTERDEPENDÊNCIA ECONÔMICA; INDEXAÇÃO (ECONOMIA)
- Language: Português
- Abstract: No cenário atual de aumento da integração comercial e financeira do Brasil com o resto do mundo, esta monografia visa examinar e quantificar o efeito-contágio dos índices S&P 500 e Nasdaq sobre o índice IBrx 100 através do uso das funções impulso resposta e do Teste de Causalidade de Granger obtidos através do modelo de vetores autoregressivos (VAR). Os resultados das funções impulso resposta obtidas através do modelo VAR indicam a existência de efeito contágio nos primeiros meses do choque na variação do S&P 500 e na variação do Nasdaq na variação do IBrx, enquanto o Teste de Causalidade de Granger indica a inexistência de granger causalidade
- Imprenta:
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ABNT
PAVANELLI, Fernando Donadon. Efeito contágio dos índices S&P 500 e Nasdaq sobre o índice IBrx 100. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/573b9613-2763-4d7c-a6e4-e09192c05e94/Fernando_Pavanelli_Monografia.pdf. Acesso em: 11 maio 2024. -
APA
Pavanelli, F. D. (2021). Efeito contágio dos índices S&P 500 e Nasdaq sobre o índice IBrx 100 (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/573b9613-2763-4d7c-a6e4-e09192c05e94/Fernando_Pavanelli_Monografia.pdf -
NLM
Pavanelli FD. Efeito contágio dos índices S&P 500 e Nasdaq sobre o índice IBrx 100 [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 11 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/573b9613-2763-4d7c-a6e4-e09192c05e94/Fernando_Pavanelli_Monografia.pdf -
Vancouver
Pavanelli FD. Efeito contágio dos índices S&P 500 e Nasdaq sobre o índice IBrx 100 [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 11 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/573b9613-2763-4d7c-a6e4-e09192c05e94/Fernando_Pavanelli_Monografia.pdf
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