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Transmissão de volatilidade aplicada a índices brasileiros (2021)

  • Authors:
  • USP affiliated author: LOPEZ, FÁBIO DIAS - FEA
  • School: FEA
  • Subjects: FINANÇAS; ECONOMETRIA; INDEXAÇÃO (ECONOMIA)
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho consiste em uma pesquisa empírica em econometria financeira que analisa as relações entre os índices de volatilidade implícita referentes ao mercado acionário brasileiro e o VIX e busca evidências de que choques no índice americano se propagam para os índices brasileiros. Ainda, o trabalho busca investigar a dinâmica dessa propagação de choques, tentando identi car como ela evolui no tempo e quais fatores possam ser relevantes para determiná-la. Primeiramente foi realizada uma extensa revisão bibliográ ca focada nos diferentes métodos econométricos já aplicados em pesquisas similares de forma a selecionar modelos apropriados que levem em conta as particularidades inerentes a índices de volatilidade. Em seguida, foi desenvolvida a parte empírica com a aplicação e análise dos resultados de modelos econométricos VAR e GARCH multivariados que permitiram identi car um papel relevante do VIX na transmissão de choques de volatilidade ao mercado brasileiro
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    • ABNT

      LOPEZ, Fabio Dias. Transmissão de volatilidade aplicada a índices brasileiros. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a2925354-904f-4e2e-aac3-b32473d4f3b7/Fabio_Lopez_Monografia.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Lopez, F. D. (2021). Transmissão de volatilidade aplicada a índices brasileiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a2925354-904f-4e2e-aac3-b32473d4f3b7/Fabio_Lopez_Monografia.pdf
    • NLM

      Lopez FD. Transmissão de volatilidade aplicada a índices brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a2925354-904f-4e2e-aac3-b32473d4f3b7/Fabio_Lopez_Monografia.pdf
    • Vancouver

      Lopez FD. Transmissão de volatilidade aplicada a índices brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a2925354-904f-4e2e-aac3-b32473d4f3b7/Fabio_Lopez_Monografia.pdf

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