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Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory (2019)

  • Authors:
  • USP affiliated author: ARAÚJO, MÍRIAM WIECZOREK LOCIKS DE - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PMI
  • Subjects: PORTFÓLIOS; ENTROPIA; ENERGIA
  • Language: Inglês
  • Abstract: A Teoria Moderna do Portfólio (MPT) foi desenvolvida pela primeira vez para resolver o problema de alocação de investimentos no setor financeiro. Em resumo, a teoria diz que a diversificação diminui o risco total da carteira, aconselhando os investidores a não colocar “todos os ovos na mesma cesta”. Neste Trabalho de Conclusão de Curso, a ideia é aplicar o mesmo conceito no setor de energia, tratando cada fonte de energia como um investimento. A hipótese é que se pode criar um modelo de otimização para orientar a decisão de quanta energia deve ser produzida por cada fonte energética, a fim de diminuir o custo esperado de produção e os riscos associados. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é explorar a composição de portfólios de energia no Brasil, isto é: como a eletricidade está distribuída entre fontes no país, tanto em termos de geração em si como em termos de capacidade instalada. Para isso, a evolução histórica da estrutura de suprimento de energia brasileira e suas projeções para 2027, 2030 e 2050 são analisadas em termos de diversidade com portfólios eficientes na perspectiva do MPT. Para atingir esse objetivo, é proposto um modelo de otimização e seus resultados (portfólios eficientes) são utilizados para avaliar as projeções da matriz energética brasileira em termos de custo esperado da produção de energia e risco associado (variação de custo). O modelo de otimização foi programado com MATLAB (R2018b) seguindo MPT, usufruindo de um computador com microprocessador AMD E1-1500 APU com RadeonTM HD, 1.48GHz e 4 GB RAM. A análise da diversidade da matriz e suas projeções é feita calculando índices de entropia (Shannon-Weiner Index, Shannon’s Equitability e Herfindahl-Hirschman Index) de cada portfólio. A evolução desses índices indica como está o desenvolvimento da diversidade na matriz energética brasileira em termos de diversidade de fonte energética.
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    • ABNT

      ARAÚJO, Miriam Wieczorek Lociks de. Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, Santos, 2019. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a7020afb-d13f-4db2-bf24-7f89a5270ad7/MiriamWieczorekLociksdeAraujo%20-%20PMI-19.pdf. Acesso em: 02 jul. 2022.
    • APA

      Araújo, M. W. L. de. (2019). Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, Santos. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a7020afb-d13f-4db2-bf24-7f89a5270ad7/MiriamWieczorekLociksdeAraujo%20-%20PMI-19.pdf
    • NLM

      Araújo MWL de. Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory [Internet]. 2019 ;[citado 2022 jul. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a7020afb-d13f-4db2-bf24-7f89a5270ad7/MiriamWieczorekLociksdeAraujo%20-%20PMI-19.pdf
    • Vancouver

      Araújo MWL de. Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory [Internet]. 2019 ;[citado 2022 jul. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a7020afb-d13f-4db2-bf24-7f89a5270ad7/MiriamWieczorekLociksdeAraujo%20-%20PMI-19.pdf

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