Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa (2018)
- Authors:
- USP affiliated author: AQUINO, FABIO BIANCARDI - EP
- School: EP
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; AÇÕES; AÇÕES
- Language: Português
- Abstract: Nos últimos 15 anos, observou-se um crescente número de participantes que ingressaram no mercado de ações brasileiro, boa parte destes encorajados pelo momento de estabilidade da moeda e crescimento econômico momentâneo na segunda metade da década de 2000, bem como pelo aumento da publicidade promovida pela Bolsa Brasileira (B3 – ex BM&FBovespa) em fomentar este mercado na tentativa de atrair mais entrantes. Em paralelo a este fenômeno, a velocidade da informação, acompanhada do desenvolvimento de inúmeros recursos computacionais capazes de aprimorar e acelerar estratégias de negociação, se apresentou como um poderoso instrumento para se obter vantagens financeiras, sejam estas dentro ou fora das regras estabelecidas no mercado de capitais. É razoável supor que este ambiente garantiu maior sofisticação em dissimular e ocultar uma atuação que pudesse gerar ganhos com base em alguma informação privilegiada, despertando o interesse e a atenção dos órgãos reguladores em desenvolver monitoramentos para coibir a prática, posto o efeito negativo e a perda de credibilidade que esta última provoca nos participantes do mercado. Assim, a apresentação de modelos quantitativos capazes de ir na contramão das práticas acima citadas e com bons resultados do ponto de vista detectivo, é a motivação central desta pesquisa.
- Imprenta:
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ABNT
AQUINO, Fábio Buiancardi. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. , 2018 -
APA
Aquino, F. B. (2018). Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf -
NLM
Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf -
Vancouver
Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
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