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Modelos de previsão de preços sucroalcooleiros (2018)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: CAMILLI, CAIO DE ALMEIDA - EP
  • Unidades: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; CANA-DE-AÇÚCAR; FILTROS DE KALMAN
  • Language: Português
  • Abstract: O setor sucroalcooleiro é de importância fundamental para a economia brasileira, contribuindo para mais de 2% do PIB em 2017 e gerando cerca de 800 mil empregos em território brasileiro. No entanto, dezenas de usinas fecharam as portas nos últimos anos devido a problemas financeiros, para os quais contribuem incertezas e flutuações nos preços de açúcar e etanol. Este trabalho desenvolve modelos estatísticos para prever preços de derivados de cana-de-açúcar para um horizonte futuro de até três meses. São estudadas três classes de modelo: SARIMA/VAR, filtros de Kalman e redes neurais recorrentes do tipo LSTM. Esses modelos são fundamentados teoricamente, é retratado o cenário atual da indústria sucroalcooleira e são testadas as capacidades preditivas de uma série de variáveis externas, incluindo contratos futuros em bolsas de valores, preços de combustível no território nacional, índices internacionais de preços de petróleo bruto e taxas de câmbio. Os modelos são formulados explicitamente e implementados em Python e R. Sua performance é avaliada e comparada utilizando validação cruzada e métricas clássicas da área de aprendizado estatístico, incluindo um modelo de persistência para referência (modelo de base). O melhor modelo obtém reduções de 25% a 40% nas taxas de erro para todos os horizontes e produtos estudados, mostrando potencial para ser utilizado em situações reais de decisões de mix de produção e gestão de estoques em uma usina de cana-de-açúcar.
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    Versão PublicadaCAIO DE ALMEIDA CAMILLI -...Direct link
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    • ABNT

      CAMILLI, Caio de Almeida; RIBEIRO, Celma. Modelos de previsão de preços sucroalcooleiros. [S.l: s.n.], 2018.
    • APA

      Camilli, C. de A., & Ribeiro, C. (2018). Modelos de previsão de preços sucroalcooleiros. São Paulo: EPUSP.
    • NLM

      Camilli C de A, Ribeiro C. Modelos de previsão de preços sucroalcooleiros. 2018 ;
    • Vancouver

      Camilli C de A, Ribeiro C. Modelos de previsão de preços sucroalcooleiros. 2018 ;

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