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Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros (2018)

  • Authors:
  • USP affiliated author: FOLCHINI, URES HENRIQUE RABELO - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: RISCO; MERCADO FINANCEIRO; MERCADO FUTURO; JUROS
  • Language: Português
  • Abstract: O presente estudo tem como objetivo analisar os principais riscos que influenciam no mercado de juros brasileiro perante as estratégias realizadas por uma gestora de investimentos com foco no seu fundo que opera essas estrégias de compra de contratos de DI, travas e flies. A partir de dados do mercado disponibilizados pela empresa, estruturou-se um possível gerenciamento dos riscos dessas operações por meio de análises estatísticas, com a aplicação de um método de regressão logística para inferir sobre o lucro ou prejuízo na operação, resultando em valores que indicam a relação entre os principais riscos apontados pela empresa sobre o mercado de juros e os resultados das operações, conseguindo mostrar uma certa associação entre as variáveis de risco e os contratos direcionais de DI e também uma certa diferença entre essa estratégia frente às travas e flies.
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    Versão PublicadaURES HENRIQUE RABELO FOLC...Direct link
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    • ABNT

      FOLCHINI, Ures Henrique Rabelo; BERSSANETI, Fernando Tobal. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros. [S.l: s.n.], 2018.
    • APA

      Folchini, U. H. R., & Berssaneti, F. T. (2018). Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros. São Paulo: EPUSP.
    • NLM

      Folchini UHR, Berssaneti FT. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros. 2018 ;
    • Vancouver

      Folchini UHR, Berssaneti FT. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros. 2018 ;

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