Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE (2018)
- Authors:
- USP affiliated author: PINTO, THIAGO GORSKI - EP
- School: EP
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; DERIVATIVOS; ENGENHARIA FINANCEIRA
- Language: Português
- Abstract: O Certificado de Operações Estruturadas (COE) começou a ser negociado no Brasil em janeiro de 2014 e está em crescente número de emissões. Esse produto permite mesclar instrumentos financeiros de renda fixa e renda variável semelhante às notas estruturadas dos mercados internacionais. Sua principal característica é oferecer ao investidor diferentes cenários de rentabilidade através de estruturas predefinidas para uma grande variedade de classes de ativos objeto, inclusive internacionais, como por exemplo: índices de bolsa, moedas, commodities e taxas de juros. No cenário econômico atual, onde uma constante queda dos juros básicos e consequente queda dos spreads bancários, o COE pode ser uma boa alternativa tanto para o investidor, que busca uma maior rentabilidade quanto para o emissor, permitindo uma maior diversificação na cesta de produtos ofertados. Entre as diversas estruturas autorizadas para a emissão do COE, esse trabalho aborda a estrutura denominada Call Spread. São apresentados os conceitos de precificação dos instrumentos financeiros que a compõem, além de exemplos dos cálculos de accrual e MtM para a estrutura. Por fim, utilizando os dados de uma emissão real de mercado é apresentado um exemplo de precificação de um COE com estrutura do tipo Call Spread de Ibovespa
- Imprenta:
-
ABNT
PINTO, Thiago Gorski. Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. , 2018 -
APA
Pinto, T. G. (2018). Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf -
NLM
Pinto TG. Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf -
Vancouver
Pinto TG. Precificação de estrutura call spread de Ibovespapara o produto COE [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf
Download do texto completo
| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
 |
Thiago Gorski Pinto ( MBA... | Direct link |
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
