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Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil (2010)

  • Authors:
  • USP affiliated author: MENDES, ARTHUR TEIXEIRA - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: MATEMÁTICA FINANCEIRA; ALGORITMOS; DERIVATIVOS; FUNDO DE RENDA FIXA; TAXA DE JUROS
  • Language: Português
  • Abstract: O presente trabalho de formatura tem como objetivo analisar e formular ferramentas que possibilitem a gestão de instrumentos com exposição à Estrutura a Termo da Taxa Juros - ETTJ. Após uma breve revisão de todos os conceitos básicos que serão utilizados neste trabalho, são apresentadas teorias que procuram explicar a relação taxa de juros e maturidade, estabelecendo uma ETTJ brasileira. Neste trabalho também são expostos métodos de como obter a representação gráfica da ETTJ através de ferramentas que interpolam a curva através dos vértices fornecidos. Finalmente, utilizando os conceitos trabalhados são apresentados métodos e algoritmos que possibilitem uma análise das expectativas de mercado acerca das mudanças nas taxas de juros de curto prazo. A utilização dos algoritmos e modelos formulados para tanto as expectativas fornecidas pelos contratos futuros de DI negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros como para as expectativas fornecidas pelo Relatório FOCUS do Banco Central brasileiro tiveram resultados muito bons, com grande aderência à realidade brasileira.
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    • ABNT

      MENDES, Arthur Teixeira. Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Mendes, A. T. (2010). Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf
    • NLM

      Mendes AT. Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf
    • Vancouver

      Mendes AT. Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf

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