Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil (2008)
- Authors:
- USP affiliated author: KIM, RICARDO WONSEUK - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: MONITORAMENTO; AÇÕES; NEUTRALIZAÇÃO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho abordou o monitoramento e estimação do beta de ações, considerando seu importante papel em estratégias de neutralização do risco de mercado a que estão expostas. Para isso, foi utilizada uma recente ferramenta estatística denominada Monitoramento de Perfil Linear, cuja maior parte de seu desenvolvimento foi alcançada nos últimos 10 anos. Sua aplicação tem como objetivo comparar e monitorar mudanças nos parâmetros de diversas retas de regressão, possibilitando a detecção de instabilidades ao longo das amostras estudadas. O modelo proposto neste trabalho prioriza a análise da inclinação (beta) de retas que relacionam o retorno do ativo com o retorno do mercado, visando determinar sua estabilidade ao longo do tempo. Constatado que o parâmetro se encontra estatisticamente sob controle, é possível realizar uma estimação mais precisa do beta da ação, que resultará em uma maior eficácia da estratégia de neutralização do risco de mercado (estratégia Market Neutral).
- Imprenta:
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ABNT
KIM, Ricardo Wonseuk. Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 08 maio 2024. -
APA
Kim, R. W. (2008). Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf -
NLM
Kim RW. Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf -
Vancouver
Kim RW. Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf
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