Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros

Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (2008)

Authors:
- Kondo, Daniel Yudi Sasahara
- Abreu, Luis Fernando Pinto de (Orientador)
USP affiliated author: KONDO, DANIEL YUDI SASAHARA - EP
School: EP
Sigla do Departamento: PRO
Subjects: MERCADO FINANCEIRO; MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS; FUNDO DE INVESTIMENTO
Language: Português
Abstract: Com a sofisticação dos produtos e ferramentas utilizadas no mercado financeiro, a sua gestão e mensuração dos riscos das carteiras de investimento ficam cada vez mais complexas. O modelo mais em voga atualmente para se medir os riscos tomados dentro desse ambiente é o de valor em risco, ou o value-at-risk. Essa técnica de mensuração de risco consiste em resumir em um único número a provável perda de uma posição detida em um portfólio. O estudo desse trabalho se baseará na avaliação do impacto que a volatilidade dos ativos componetes dessas carteiras tem sobre o resultado desse modelo. Serão estudados alguns tipos de modelos de estimação de volatilidades, a saber: volatilidade histórica, volatilidade com alisamento exponencial e a volatilidade dos modelos de GARCH, como elas afetam a análise e assim, determinar qual é o modo mais eficaz de se medir o valor em risco de um portfólio.
Imprenta:
- Publisher: EPUSP
- Place of publication: São Paulo
- Date published: 2008

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ABNT

KONDO, Daniel Yudi Sasahara. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
APA

Kondo, D. Y. S. (2008). Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
NLM

Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
Vancouver

Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf