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Formação de carteiras de ações baseada em análise fundamentalista multifatorial (2007)

  • Authors:
  • USP affiliated author: FRANCO, THALLES ALMEIDA - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: MERCADO DE CAPITAIS; OPERAÇÃO FINANCEIRA; TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES; BOLSA DE VALORES
  • Language: Português
  • Abstract: A administração de ativos de terceiros exige grande responsabilidade por parte dos gestores financeiros. O mercado de capitais se apresenta como uma boa alternativa de investimento em um ambiente altamente competitivo e dinâmico. Cabe, portanto, aos profissionais dedicados a essa área buscarem aprimorar e avaliar seus métodos constantemente a fim de oferecer produtos com rentabilidades elevadas e baixo risco aos investidores. A engenharia de produção se mostra de grande valia para atingir tais objetivos, devido a sua formação voltada à compreensão sistêmica e a otimização de recursos, sejam eles produtivos ou financeiros. Esse trabalho tem por objetivo averiguar se uma análise fundamentalista baseada em dados contábeis de empresas com alta relação Book - To - Market listadas na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), pode indicar opções de investimentos que gerem retornos maiores que os proporcionados por outros ativos disponíveis no mercado e com risco menor ou pelo menos igual a estes. Uma análise fundamentalista semelhante foi realizada por Piotroski (2000) com empresas americanas. Deseja-se averiguar se essa abordagem pode gerar no Brasil resultados satisfatórios. O estudo se sustentará na determinação de diversos múltiplos propostos por Piotroski (2000) e que serão calculados através de itens dos balanços trimestrais das empresas. Estes múltiplos terão como objetivo descrever a saúde financeira de cada uma em diversos aspectos,entre eles: liquidez, endividamento, lucratividade, eficiência operacional e crescimento de vendas ou receitas. Será avaliado se o rankeamento de empresas segundo estes múltiplos pode separar empresas que gerem retornos maiores das com desempenho inferior, criando assim uma carteira de ativos. Esta carteira será comparada com o Benchmark usualmente utilizado no mercado (IBOVESPA). ) São apresentados no trabalho as fundamentações teóricas utilizadas, as premissas adotadas, os tratamentos dados e a análise do resultado.
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    • ABNT

      FRANCO, Thalles Almeida. Formação de carteiras de ações baseada em análise fundamentalista multifatorial. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/de999f98-f08c-40b6-9550-f05b1e152a3a/ThallesAlmeidaFranco07%20TCC-PRO.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Franco, T. A. (2007). Formação de carteiras de ações baseada em análise fundamentalista multifatorial (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/de999f98-f08c-40b6-9550-f05b1e152a3a/ThallesAlmeidaFranco07%20TCC-PRO.pdf
    • NLM

      Franco TA. Formação de carteiras de ações baseada em análise fundamentalista multifatorial [Internet]. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/de999f98-f08c-40b6-9550-f05b1e152a3a/ThallesAlmeidaFranco07%20TCC-PRO.pdf
    • Vancouver

      Franco TA. Formação de carteiras de ações baseada em análise fundamentalista multifatorial [Internet]. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/de999f98-f08c-40b6-9550-f05b1e152a3a/ThallesAlmeidaFranco07%20TCC-PRO.pdf

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