Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (2007)
- Authors:
- USP affiliated author: BRUNI, EDUARDO SERUR - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO; MERCADO FINANCEIRO; DERIVATIVOS; CRÉDITO BANCÁRIO
- Language: Português
- Abstract: O risco de não pagamento de obrigações creditórias é um tópico de grande importância no mercado financeiro. Diversos instrumentos capazes de mitigar os riscos dos bancos cedentes de crédito e transferi-los para investidores dispostos a aceitá-los em troca de remunerações elevadas foram criados ao longo dos últimos anos, com destaque para os Credit Default Swaps. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é propor um modelo de precificação desses derivativos de crédito tomando por base um modelo de regressão logística capaz de estimar a probabilidade de não pagamento de dívidas.
- Imprenta:
-
ABNT
BRUNI, Eduardo Serur. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. -
APA
Bruni, E. S. (2007). Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf -
NLM
Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf -
Vancouver
Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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