Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (2003)
- Authors:
- USP affiliated author: PESSOA, TIAGO MARQUES - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
- Language: Português
- Abstract: O objetivo do trabalho é a determinação da curva de volatilidade de ativos que não possuem opções negociadas, para isso foi apresentado os conceitos necessários sobre o mercado de opções e o seu principal parâmetro, a volatilidade. Após a análise sobre alguns modelos pesquisados foi desenvolvido os Modelos Canônico de Máxima Entropia, sendo testado comparando a curva de volatilidade obtida com a curva de volatilidade observada do índice Bovespa, obtendo resultado bastante satisfatório
- Imprenta:
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ABNT
PESSÔA, Tiago Marques. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. -
APA
Pessôa, T. M. (2003). Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf -
NLM
Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf -
Vancouver
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