Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo (1999)
- Authors:
- USP affiliated author: MELLO, LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE - EP
- School: EP
- Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS; AÇÕES
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é implementar um modelo matemático para precificação de opções, a partir da técnica de Monte Carlo, considerando a volatilidade estocástica. O preço da opção fornecido pelo modelo em função da razão entre o preço à vista (S) e o preço de exercício (E) da ação foi analisado para diversos parâmetros, a saber, tempo para o vencimento da opção e volatilidade da volatilidade do retorno dos preços.
- Imprenta:
-
ABNT
MELLO, Laurence Pacheco Santiago. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 1999. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf. Acesso em: 07 maio 2024. -
APA
Mello, L. P. S. (1999). Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf -
NLM
Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf -
Vancouver
Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf
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