Aplicação e análise de técnicas de machine learning para construção e otimização de portifolios no mercado financeiro (2021)
- Authors:
- USP affiliated author: CHIBA, VITOR YANG - EEL
- School: EEL
- Subject: MERCADO FINANCEIRO
- Keywords: machine learning, statistical arbitrage, pair trading, IBOVESPA, aná- lise, otimização, portifolio
- Language: Português
- Abstract: Dentre os desafios presentes no contexto do mercado financeiro, a previsão e antecipação de movimentos gerados por ele são os mais desafiadores. Desse modo, visando promover a estratégia, a construção de um portifolio de negociação e a aplicação de uma otimização a partir de modelos de machine learning, utilizou-se o statistical arbitrage por meio do pair trading, cujas funções baseiam-se na construção de uma operação estatística utilizando a relação de dois pares de ativos para a obtenção de lucro. Por meio desse projeto, busca- se analisar as influências relacionadas ao período de treinamento aplicado, bem como os efeitos dos fatores individuais, como a volatilidade, na performance do portifolio gerado. Para o desenvolvimento de uma análise mais completa em relação a conjuntura abor- dada, utilizou-se para treinamento e teste dos modelos de Machine Learning os índices de mercado IBrX100 e IBOV, cujos períodos e dados foram cuidadosamente selecionados e tratados. Os resultados obtidos pós tratamento, otimização e aplicação foram analisados para o reconhecimento de padrões dentre eles e para o desenvolvimento de uma conclusão e de possíveis modificações, tanto estratégicas, quanto de otimização. Grande parte do projeto foi embasada em práticas já utilizadas no mercado estrangeiro, principalmente em mercados mais consolidados como o americado e europeu.
- Imprenta:
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ABNT
CHIBA, Vitor Yang. Aplicação e análise de técnicas de machine learning para construção e otimização de portifolios no mercado financeiro. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EEL, Lorena, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/06888778-1163-42c0-b359-a45fbbd71396/EF21027%20VITOR%20CHIBA.pdf. Acesso em: 05 maio 2024. -
APA
Chiba, V. Y. (2021). Aplicação e análise de técnicas de machine learning para construção e otimização de portifolios no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EEL, Lorena. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/06888778-1163-42c0-b359-a45fbbd71396/EF21027%20VITOR%20CHIBA.pdf -
NLM
Chiba VY. Aplicação e análise de técnicas de machine learning para construção e otimização de portifolios no mercado financeiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/06888778-1163-42c0-b359-a45fbbd71396/EF21027%20VITOR%20CHIBA.pdf -
Vancouver
Chiba VY. Aplicação e análise de técnicas de machine learning para construção e otimização de portifolios no mercado financeiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/06888778-1163-42c0-b359-a45fbbd71396/EF21027%20VITOR%20CHIBA.pdf
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