Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC (2019)
- Authors:
- USP affiliated author: DÓRIA, EDUARDO HENRIQUE VENTURA ROSA - EP
- School: EP
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; FUNDO DE INVESTIMENTO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho desenvolveu-se com os objetivos de introduzir os conceitos de pré-seleção de fundos e otimização de portfólio de um fundo de investimento em cotas de fundos e testar sua a performance no mercado brasileiro. As alocações foram definidas através de um modelo estatístico de seleção de fundos e a partir desse resultado, as alocações ótimas foram determinadas com base em métricas de risco consagradas no mercado financeiro global: Value at Risk, Expected Shortfall e Extreme Downside Risk. Discute-se diversas medidas que avaliam e comparam a performance gestores de fundos. Outrossim, detalha-se os conceitos acerca do tema, além de algumas estratégias sistemáticas de investimento sustentadas por este conjunto teórico. Por fim, simula-se qual seria o desempenho das alocações da indústria de fundos entre 2008 e 2018 e discute-se os resultados.
- Imprenta:
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ABNT
DÓRIA, Eduardo Henrique Ventura Rosa. Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC. . São Paulo: EPUSP. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. , 2019 -
APA
Dória, E. H. V. R. (2019). Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA), São Paulo: EPUSP. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf -
NLM
Dória EHVR. Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf -
Vancouver
Dória EHVR. Seleção de fundos para um portifólio otimizado de um FIC [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Eduardo Henrique Ventura ... | Direct link |
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