Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 (2018)
- Authors:
- USP affiliated author: LOUREIRO, NATHÁLIA ALTHEMAN - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PECE
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; FINANÇAS; INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho é um estudo de caso do modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3, simulando os resultados do modelo para as opções com maior volume financeiro em novembro de 2017 por ativo objeto, são eles: Petróleo Brasileiro S.A. (PETR), Vale do Rio Doce (VALE), Ambev (ABEV) e Banco do Brasil S.A (BBAS). As volatilidade obtidos pela simulação foram utilizadas como imputs para o cálculo do prêmio das opções e, por sua vez, os prêmios foram comparados com os preços médios negociados como forma de validação do modelo.
- Imprenta:
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ABNT
LOUREIRO, Nathalia Altheman. Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – EPUSP, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024. -
APA
Loureiro, N. A. (2018). Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf -
NLM
Loureiro NA. Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf -
Vancouver
Loureiro NA. Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf
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