Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio (2009)
- Authors:
- USP affiliated author: FREITAS, EGÍDIO TURCHI DE - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: PESQUISA OPERACIONAL; FINANÇAS; PORTFÓLIOS
- Language: Português
- Abstract: O trabalho propõe a utilização de otimização robusta para reduzir a dependência de um modelo de seleção de portfólios ao retorno esperado para os ativos. O modelo de otimização utiliza o CVaR como medida de risco e são definidas duas contrapartes robustas, com base nas abordagens de Soyster (1973) e de Betsimas e Sim (2004). Por meio da definição de cenários futuros, faz-se a análise da sensibilidade do modelo original à estimativa de retorno futuro dos ativos. Os modelos de otimização robusta são aplicados à seleção de uma carteira de ações do mercado brasileiro.
- Imprenta:
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ABNT
FREITAS, Egídio Turchi de. Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f08b81c8-cd62-4b04-bb8b-21f523fb0974/EgidioTurchideFreitas%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. -
APA
Freitas, E. T. de. (2009). Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f08b81c8-cd62-4b04-bb8b-21f523fb0974/EgidioTurchideFreitas%20TCCPRO09.pdf -
NLM
Freitas ET de. Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f08b81c8-cd62-4b04-bb8b-21f523fb0974/EgidioTurchideFreitas%20TCCPRO09.pdf -
Vancouver
Freitas ET de. Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f08b81c8-cd62-4b04-bb8b-21f523fb0974/EgidioTurchideFreitas%20TCCPRO09.pdf
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