Modelagem estatística aplicada à valorização de ações (2009)
- Authors:
- USP affiliated author: FURLAN, BRUNO BOZON - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: AÇÕES; ESTATÍSTICA APLICADA; REGRESSÃO; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: O preço de uma ação raramente reflete com exatidão o resultado dos modelos de análise fundamentalista, variando de acordo com a percepção dos investidores sobre o cenário para a empresa e com a abundância ou escassez, no mercado, de capital disponível para investir. Assim, as flutuações em sua cotação podem ser relacionadas a diversas variáveis, ligadas aos fundamentos da empresa, à economia global e à visão dos investidores sobre o mercado acionário como um todo, sobre um país ou sobre um setor da economia em particular. Este trabalho tem por objetivo elaborar modelos para detectar sobrevalorizações ou subvalorizações momentâneas das ações da mineradora Vale S.A., antiga Companhia Vale do Rio Doce, cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo, em relação a outras variáveis quantitativas relacionadas aos seus preços, tais como cotações de ações de empresas do mesmo setor negociadas em outras bolsas de valores, bem como índices bursáteis, taxas de câmbio e preços de commodities, de modo a proporcionar uma ferramenta para detectar oportunidades de operações de giro de curtíssimo prazo (intra-diárias) tirando proveito de tais distorções do mercado. Para isso, são empregadas técnicas de modelagem estatística, como a regressão linear múltipla e ferramentas de análise de séries temporais, com dados referentes ao período entre dezembro de 2008 e maio de 2009. O mês de junho de 2009 foi utilizado como período de validação, de modo a comprovar a eficácia dos modelos.
- Imprenta:
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ABNT
FURLAN, Bruno Bozon. Modelagem estatística aplicada à valorização de ações. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6661a220-f799-403c-9c14-ed955d6acb30/BrunoBozonFurlan%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 30 abr. 2024. -
APA
Furlan, B. B. (2009). Modelagem estatística aplicada à valorização de ações (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6661a220-f799-403c-9c14-ed955d6acb30/BrunoBozonFurlan%20TCCPRO09.pdf -
NLM
Furlan BB. Modelagem estatística aplicada à valorização de ações [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6661a220-f799-403c-9c14-ed955d6acb30/BrunoBozonFurlan%20TCCPRO09.pdf -
Vancouver
Furlan BB. Modelagem estatística aplicada à valorização de ações [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6661a220-f799-403c-9c14-ed955d6acb30/BrunoBozonFurlan%20TCCPRO09.pdf
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